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题名:
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协整理论与波动模型 / 张世英, 樊智, 郭名媛著 , |
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ISBN:
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978-7-302-33351-7 价格： CNY59.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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16, 473页 图 26cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 清华大学出版社 出版日期： 2014 |
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内容提要:
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本书论述了时间序列的协整理论和波动性建模。在协整理论方面，探讨了单位根过程的极限分布和检验，单方程、系统方程和非线性协整建模，协整的贝叶斯、变结构分析等。在波动性分析方面，探讨了各类ARCH、sv模型的建模及变结构分析。《协整理论与波动模型：金融时间序列分析及应用（第3版）/普通高等教育“十一五”国家级规划教材》还探讨了金融波动与持续性的市场机制及其对资产定价和风险管理的意义，高频、超高频时间序列的波动性建模，小波方法在金融波动分析中的应用，连续时间资产收益模型等问题。 |
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主题词:
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金融 时间序列分析 |
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中图分类法:
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F830 版次： 5 |
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中图分类法:
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F830 版次： 4 |
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其它题名:
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金融时间序列分析及应用 |
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主要责任者:
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张世英, 著 |
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主要责任者:
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樊智, 著 |
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主要责任者:
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郭名媛, 著 |
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版次:
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3版 |
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附注:
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普通高等教育“十二五”国家级规划教材 |