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题名:
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General equilibrium option pricing method / 陈坚著 , |
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ISBN:
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978-7-5615-5103-5 价格： CNY40.00 |
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语种:
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eng |
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载体形态:
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280页 图 24cm |
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出版发行:
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出版地： 厦门 出版社： 厦门大学出版社 出版日期： 2014 |
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内容提要:
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本书主要介绍基于扇形偏好的一般均衡定价方法，阐述扇形偏好对期权定价的主要影响。与传统的预期效用理论相区别，扇形偏好认为人们对于极端事件（如金融危机导致的股票暴跌）的风险厌恶程度要大于普通的市场波动风险。从而该理论可以更加准确地描述市场中投资者的行为，并且成功解释期权市场的“波动率微笑”现象。本书将通过理论建模、数值仿真以及实证分析的方法，从三个方面展开讨论：不同均衡模型的差异、期权价格中隐含的股票价格跳跃风险、期权价格中隐含的波动率风险。 |
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主题词:
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期权定价 研究 |
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中图分类法:
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F830.9 版次： 5 |
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中图分类法:
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F830.9 版次： 4 |
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主要责任者:
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陈坚 著 |