HEA|  |02950nam  2200373   450 
001|  |0000328016
005|  |20141208141900.0
010|  |▼a978-7-5654-1502-9▼dCNY36.00
100|  |▼a20140904d2014    em y0chiy50      ea
100|  |▼a20180920a20012002m  b0chiy0110    ea
101|1 |▼achi▼ceng
102|  |▼aCN▼b210000
105|  |▼aak  a   000yy
106|  |▼ar
200|1 |▼a收益率曲线的建模和预测▼AShou Yi Lu^ Qu -
   |  |Xian De Jian Mu He Yu Ce▼e基于DN-
   |  |S方法创新▼d= Yield curve modeling -
   |  |and forecasting▼ethe dynamic n-
   |  |elson-siegel approach▼f(美) 弗朗西-
   |  |斯·X. 迪博尔德,(美)格伦·D. 鲁迪布什著▼g熊毅译▼-
   |  |zeng
210|  |▼a大连▼c东北财经大学出版社▼d2014
215|  |▼a111页▼c图▼d26cm
225|2 |▼a当代财经管理名著译库▼ADang Dai Cai Jin-
   |  |g Guan Li Ming Zhu Yi Ku
225|2 |▼aDSGE经典译丛▼ADSGE Jing Dian Yi Cong
306|  |▼a由普林斯顿大学出版社授权
320|  |▼a有书目 (第99-111页)
330|  |▼a对于许多关于金融方面的工作来说，理解收益率曲线的动态演化-
   |  |可谓是至关重要，这些工作包括金融资产及其衍生品定价、金融风险-
   |  |管理、投资组合配置、财政债务安排、货币政策执行、资本品价值评-
   |  |估等等。然而，目前大多数收益率曲线的模型却常常呈现出这样种状-
   |  |况：要么是它们在理论上很严谨但在经验上又不尽如人意，要么是它-
   |  |们存经验上很成功但在理论上又缺乏严谨性。在本书中，对于纳尔逊-
   |  |和西格尔的典型收益率曲线模型，弗朗西斯·X.迪博尔德和格伦·-
   |  |D.鲁迪布什提出了两个方面的扩展，这些经过扩展以后的收益率曲-
   |  |线模型，不仅在理论上是严谨的，而且在经验上也是成功的。第一个-
   |  |方面的扩展是动态的纳尔逊一西格尔模型（简称DNS），而第二个-
   |  |方面的扩展则是将这个动态版本的模型用于分析无套利（简称AFN-
   |  |S）。本书是建立在计量经济学和丁伯根研究所讲座基础之上的，它-
   |  |包括了一些基本的工具，这些工具有助于增进学术分析，以及有关中-
   |  |央银行、政府和产业的分析。
333|  |▼a关心债券市场以及债券市场与宏观经济联系的人们，包括利益集-
   |  |团经济学家、官厅经济学家、学者经济学家、金融市场从业人员和高-
   |  |等院校学生。
410| 0|▼12001 ▼a当代财经管理名著译库
410| 0|▼12001 ▼aDSGE经典译丛
510|1 |▼aYield curve modeling and for-
   |  |ecasting : the dynamic nelson－－
   |  |siegel approach▼zeng
517|1 |▼a基于DNS方法创新▼AJi Yu DNS Fang Fa-
   |  | Chuang Xin
606|0 |▼a资本市场▼AZi Ben Shi Chang▼x收益▼x研究
690|  |▼aF830.91▼v5
690|  |▼aF830.91▼v4
701| 1|▼c(美)▼a迪博尔德▼ADi Bo Er De▼g(Die-
   |  |bold, Francis X.)▼4著
701| 1|▼c(美)▼a鲁迪布什▼ALu Di Bu Shi▼g(Ru-
   |  |debusch, Glenn D.)▼4著
702| 0|▼a熊毅▼AXiong Yi▼4译
801| 0|▼aCN▼b江苏新华▼c20140821