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题名:
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收益率曲线的建模和预测 / (美) 弗朗西斯·X. 迪博尔德,(美)格伦·D. 鲁迪布什著 , 熊毅译 |
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ISBN:
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978-7-5654-1502-9 价格： CNY36.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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111页 图 26cm |
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出版发行:
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出版地： 大连 出版社： 东北财经大学出版社 出版日期： 2014 |
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内容提要:
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对于许多关于金融方面的工作来说，理解收益率曲线的动态演化可谓是至关重要，这些工作包括金融资产及其衍生品定价、金融风险管理、投资组合配置、财政债务安排、货币政策执行、资本品价值评估等等。然而，目前大多数收益率曲线的模型却常常呈现出这样种状况：要么是它们在理论上很严谨但在经验上又不尽如人意，要么是它们存经验上很成功但在理论上又缺乏严谨性。在本书中，对于纳尔逊和西格尔的典型收益率曲线模型，弗朗西斯·X.迪博尔德和格伦·D.鲁迪布什提出了两个方面的扩展，这些经过扩展以后的收益率曲线模型，不仅在理论上是严谨的，而且在经验上也是成功的。第一个方面的扩展是动态的纳尔逊一西格尔模型（简称DNS），而第二个方面的扩展则是将这个动态版本的模型用于分析无套利（简称AFNS）。本书是建立在计量经济学和丁伯根研究所讲座基础之上的，它包括了一些基本的工具，这些工具有助于增进学术分析，以及有关中央银行、政府和产业的分析。 |
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主题词:
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资本市场 收益 |
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中图分类法:
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F830.91 版次： 5 |
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中图分类法:
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F830.91 版次： 4 |
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其它题名:
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基于DNS方法创新 |
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主要责任者:
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迪博尔德 著 |
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主要责任者:
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鲁迪布什 著 |
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次要责任者:
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熊毅 译 |