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题名:
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死亡率风险证券化 / 尚勤著 , |
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ISBN:
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978-7-03-038946-6 价格： CNY52.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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126页 图 24cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 科学出版社 出版日期： 2014 |
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内容提要:
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本书主要研究对象是两类最具代表性的死亡率风险证券化产品，即巨灾死亡率债券和长寿债券。分别从产品的运作模式、定价模型和实证检验三个层次递进展开。在研究过程中，精心筛选并运用了有助于定价和风险度量准确度提高的随机过程、Copula函数、王变换等理论方法和技术手段。并基于中国的数据进行模拟计算和检验。所得结论较现有研究成果更加符合中国资本市场运作，更加契合具有不同风险偏好投资者需求，并且消减了违约风险对产品发行的影响，增强了产品的经营安全。对我国死亡率风险证券化产品的引入和发展，提供了理论支持和政策建议。 |
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主题词:
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债券 研究 |
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中图分类法:
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F810.5 版次： 5 |
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中图分类法:
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F810.5 版次： 4 |
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其它题名:
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债券类产品的设计与定价研究 |
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主要责任者:
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尚勤 著 |
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附注:
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国家自然科学基金(71101015)、中央高校基本科研业务费专项资金(DUT12RW422)联合资助出版 |