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题名:
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基于COPULA—CVaR风险度量的投资组合分析 / 谢远涛, 杨娟, 夏孟余著 , |
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ISBN:
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978-7-5663-0939-6 价格： CNY39.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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191页 图 24cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 对外经济贸易大学出版社 出版日期： 2014 |
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内容提要:
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本专著从参数、非参数和半参数三种分析思路出发来建立COPULA-CVaR模型，考虑多个金融资产的依赖关系，计算多个资产组合的CVaR并指导资产配置，并分别讨论了基于CVaR约束的投资组合模型和均值-CVaR投资组合前沿模型，给出了系统研究多个关联资产的分析框架。 |
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主题词:
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风险投资 研究 |
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中图分类法:
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F830.59 版次： 5 |
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中图分类法:
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F830.59 版次： 4 |
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主要责任者:
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谢远涛 著 |
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主要责任者:
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夏孟余 著 |
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主要责任者:
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杨娟 著 |
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附注:
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国家自然基金项目“风险信息共享背景下的个体风险评估研究”(71303045)成果 教育部人文社会科学青年基金项目“基于广义线性混合模型和信度的费率厘定研究”(10YJC790303)成果 对外经济贸易大学学术创新团队(CXTD3-04)成果 |