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题名:
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信用风险定价模型 / (德)贝尔恩德·施密德著 , 张树德译 |
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ISBN:
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978-7-5432-2438-4 价格： CNY62.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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326页 图 24cm |
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出版发行:
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出版地： 上海 出版社： 格致出版社 出版日期： 2014 |
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内容提要:
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本书共分六章，结构合理，论证充分，资料丰富。在第1章引言之后，第2—6章分别介绍了模型化信用风险因子、用资产模型和强度模型为公司债与主权债定价、资产价值相关性与违约强度相关性、单方和多方信用衍生产品以及三因子可违约期限结构模型，内容涵盖信用风险的定义及构成、转移概率和违约概率模型、回收率模型、固定利率与浮动利率可违约债券定价、信用衍生产品定价，并用市场数据拟合模型，构造信用风险下的最优投资组合，书后的附录则介绍了标准普尔的一些定义，给出了一些证明和拓展。 |
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主题词:
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贷款风险管理 定价模型 |
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中图分类法:
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F830.5 版次： 5 |
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其它题名:
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理论与实务 |
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主要责任者:
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施密德 著 |
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次要责任者:
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张树德 译 |